Methode und Umsetzung

Anhand der Preisdaten der Rohstoff- und Financial Futures-Terminbörsen berechnet das quantitative Trading-Modell der Future Trade AG täglich den Wert der Handelspositionen, die mit der Gegenpartei abgestimmt sind.

Die neuen Handelsaufträge (Absicherung und neue Positionen) werden mit dem Trading-Modell berechnet und manuell in mehreren Schritten geprüft. Durch einen Broker erfolgt die Platzierung der Handelsaufträge (elektronisch oder telefonisch) direkt an den weltweiten Rohstoff- und Financial Futures-Terminbörsen. Während eines Handelstages werden sämtliche Positionen laufend in Echtzeit überwacht.

Die Future Trade AG handelt ausschliesslich liquide Märkte und Finanzprodukte. Einen Teil der liquiden Mittel (Margin-Überschuss) wird in zinstragende US-Staatsanleihen angelegt. Die Positionen werden mittels Rohstoff- und Financial Futures-Terminkontrakten aufgebaut und rollend verlängert.